Badanie symulacyjne filtru Kalmana dla różnych modeli procesów stochastycznych

Celem ćwiczenia jest modelowanie i badanie filtru Kalmana. Jest to układ filtrujący liniowy przeznaczony do oceny procesu stochastycznego z addytywnymi szumami obserwacji. Zabezpiecza on najmniejszy w sensie średniokwadratowym błąd estymacji, tak więc znalazł szerokie zastosowanie w systemach sterowania, w których na obiekt oddziałują wymuszenia losowe. Strukturę filtru pokazuje poniższy rysunek:

Pobierz sprawozdanie

Zostaw komentarz